リスク管理システムの刷新

信用リスクのスペシャリストが堅牢なSAS言語による分析フレームワークを構築

顧客概要

ロンドンを拠点とする金融コンサルタント会社Vestigoは、英国および欧州の金融機関向けに信用リスク、ポートフォリオ分析、ストレステストのワークフローと機械学習モデルを開発し、大手金融機関、プライベートエクイティや投資ファンド、専門金融業者などに提供しています。Vestigo社はクライアントの消費者信用要件に重点を置き、50年以上にわたる消費者金融の経験に基づき、ローンポートフォリオのキャッシュフロー予測、資産・負債売却プロセス、ローン・顧客セグメンテーションモデル、スコアカード、評価モデルを開発しています。また、売り手と投資家の双方に代わって100件以上の案件で貸出ローンの評価と取引支援を提供しており、多くの顧客に対して継続的にアウトソーシング・インソーシングの分析および信用リスクサービスも提供しています。そして、2017年にAltair Analytics WorkbenchとAltair SLCの使用を開始しました。

課題

Vestigo社は、クレジットライフサイクル全体にわたって、担保付きおよび無担保の貸し手をサポートしています。そのサービスには、マーケティング、アンダーライティング、不正防止、顧客管理、および回収のための意思決定支援システムの開発が含まれます。地域金融機関から50億ドルを超える融資ポートフォリオを持つ金融機関までの様々な規模の顧客に対し、様々な状況下で分析を実施し、データ主導の洞察を迅速に提供するため効率的な方法を必要としていました。

Vestigo社内のチームは、SAS言語を使ってモデルを構築し、デプロイした長年の経験を持っており、そして既存のSAS言語モデルのライブラリを持つ顧客を有しています。複数の言語で記述したコードをデプロイし、そして保守可能なモデルとして利用する方法が必要でした。

ソリューション

Vestigo社の経営陣は、Experian、Barclays、Equifaxといった企業での前例から、強固な信用リスク分析とレポーティングの要件を熟知していました。2017年にVestigo社を立ち上げる前に、チームの中心メンバーはコンサルティング会社Euristixでアルテアツールを使用していたため、概念実証は不要でした。すなわちそのツールが彼らにとって機能することを知っていました。

Altair Analytics Workbench™を使用して、SAS言語で記述されたモデルやプログラムの開発と保守を行っていますが、ドラッグ＆ドロップで操作できるワークフローが採用されているため、コードを記述することなく、新しいモデルを迅速に構築できます。Analytics Workbenchは、SAS言語に加えてPython、R、SQLも扱うことができるため、既存のクライアントライブラリを更新する必要がある場合、クライアントが元々どの言語でライブラリを構築していたかに関係なく対応できます。4つの言語のいずれかで構築されたモジュールで、モデルを更新することもできます。